การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนล
การวิเคราะห์ข้อมูลพาเนล (Panel data analysis) เป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ติดตามหลายหน่วย เช่น ประเทศ บริษัท หรือบุคคล ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้วิจัยสามารถควบคุมความแตกต่างระหว่างหน่วยที่สังเกตไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอคติในการประมาณค่าแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional) หรืออนุกรมเวลา (time-series) ได้ การระบุแบบจำลองหลักสองแบบคือ ผลกระทบตรึงที่ (fixed effects) และผลกระทบสุ่ม (random effects) ซึ่งเลือกโดยใช้การทดสอบเฮาส์แมน (Hausman test)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
แหล่งอ้างอิง
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030539528
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Analysis (Longitudinal Data Analysis). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลคงที่เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Hausman Test สำหรับข้อมูลแบบ Panelเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)เศรษฐมิติ↔ compare