การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDL
การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDL เป็นการขยายกระบวนการทดสอบขอบเขต (bounds testing procedure) ของ Pesaran, Shin และ Smith (2001) ไปสู่ข้อมูลแบบพาเนล ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะยาว (long-run cointegrating relationships) ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ทุกอนุกรมมีอันดับการรวม (order of integration) เท่ากัน การทดสอบนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาแบบมาโครพาเนล (macro-panel studies) ซึ่งตัวแปรอาจเป็น I(0), I(1) หรือผสมกันทั้งสองแบบ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causalityเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare