แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัต
แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตขยายการถดถอยแผงมาตรฐานโดยรวมค่าที่ล่าช้าตั้งแต่หนึ่งค่าขึ้นไปของตัวแปรผลลัพธ์เป็นตัวถดถอย เนื่องจากผลลัพธ์ในอดีตจึงทำนายผลลัพธ์ในปัจจุบันได้โดยตรง แบบจำลองจึงจับพลวัตของการคงอยู่และการปรับตัว แต่ก็ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ล่าช้าและผลกระทบเฉพาะของแต่ละหน่วย ทำให้ตัวประมาณค่า OLS และผลกระทบคงที่มาตรฐานไม่สอดคล้องกัน แนวทางที่ใช้ GMM ซึ่งพัฒนาโดย Arellano-Bond และ Blundell-Bond แก้ปัญหานี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแผงเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare