Regression modelEconometrics / time series
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Panel Toda-Yamamoto
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Panel Toda-Yamamoto (PTY) เป็นการขยายแนวทาง Toda-Yamamoto แบบปรับปรุงด้วยวิธี Wald ไปยังข้อมูลแบบ panel ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบการไม่เป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ในหน่วยภาคตัดขวางหลายหน่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบก่อนสำหรับภาวะสหสัมพันธ์ร่วม (cointegration) หรือบังคับทิศทางความเป็นเหตุเป็นผลร่วมกันสำหรับทุกหน่วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causalityเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamotoเศรษฐมิติ↔ compare