การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perron
การทดสอบของ Bai-Perron ซึ่งนำเสนอโดย Jushan Bai และ Pierre Perron ในบทความสำคัญของพวกเขาในปี 1998 ในวารสาร Econometrica เป็นกระบวนการที่ใช้กำลังสองน้อยที่สุดสำหรับการตรวจจับ การประมาณค่า และการทดสอบจำนวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นที่ประมาณค่าจากข้อมูลอนุกรมเวลา แตกต่างจากการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดี่ยว การทดสอบนี้ระบุจุดเปลี่ยนหลายจุดในตัวอย่างพร้อมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยเชิงประจักษ์ในการค้นหาความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ตลอดเวลาด้วยวิธีที่เข้มงวดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bai-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Quandt-Andrews สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัดเศรษฐมิติ↔ compare