การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์
การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์ (Panel Engle-Granger cointegration test) เป็นการขยายขั้นตอนวิธีแบบสองขั้นตอนของเอนเกิล-แกรนเจอร์แบบคลาสสิกไปยังข้อมูลพาเนล ช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจจับความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างตัวแปรที่มีอันดับการบูรณ์เดียวกัน (integrated variables) ในหลายหน่วยภาคตัดขวางพร้อมกัน เปโดรนี (Pedroni, 1999) ได้พัฒนาสถิติพาเนลที่รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วย โดยยอมให้มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตระยะสั้นที่แตกต่างกัน (heterogeneous short-run dynamics) และค่าตัดขวาง (intercepts) กับแนวโน้ม (trends) ที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Panel ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare