NARDL แบบภาคตัดขวาง
CS-NARDL ขยายแบบจำลอง NARDL แบบไม่เชิงเส้นแบบปรับค่าอัตโนมัติ (NARDL) ไปสู่ข้อมูลแบบพาเนล ซึ่งสามารถจับความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นแบบอสมมาตรได้ โดยที่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบของตัวแปรอธิบายมีผลกระทิ้งที่แตกต่างกัน พัฒนาโดย Shin และคณะ (2014) และปรับใช้กับพาเนล ทำให้สามารถศึกษาได้ว่าหน่วยภาคตัดขวางตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเทียบกับเชิงลบแตกต่างกันอย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบสหการ (cointegrating relationships) แนวทางนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความไม่สมมาตรทางเศรษฐกิจในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การส่งผ่านนโยบายการเงิน และตลาดแรงงาน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบกระจายล่าช้าภาคตัดขวางเศรษฐมิติ↔ compare
- Quantile ARDLเศรษฐมิติ↔ compare