แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา SVAR (TVP-SVAR)
แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาเชิงโครงสร้าง VAR (TVP-SVAR) เป็นการขยายแบบจำลอง VAR เชิงโครงสร้างแบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้ทั้งสัมประสิทธิ์รูปแบบลดรูปและเมทริกซ์ผลกระทบเชิงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามเวลา แบบจำลองนี้ประมาณค่าโดยใช้วิธี Bayesian MCMC สามารถจับกลไกการส่งผ่านที่เปลี่ยนแปลงไปและความผันผวนแบบ Heteroscedastic ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับเศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงประจักษ์เมื่อระบอบการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง VAR แบบเบย์ (BVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)เศรษฐมิติ↔ compare