แบบจำลอง Nonlinear TGARCH
แบบจำลอง Nonlinear TGARCH (Threshold GARCH) เป็นการขยายกรอบ GARCH มาตรฐาน โดยอนุญาตให้ผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดจากข่าวร้าย (ผลตอบแทนติดลบ) และข่าวดี (ผลตอบแทนเป็นบวก) ที่มีขนาดเท่ากันส่งผลต่อความผันผวนในอนาคตแตกต่างกัน โดยแบบจำลองนี้จะประมาณค่าความผันผวนแบบมีเงื่อนไข (conditional volatility) ในรูปของค่าสัมบูรณ์ของเศษเหลือ (residuals) ที่ล่าช้า โดยแบ่งตามเกณฑ์ค่าสัญญาณ (sign threshold) ซึ่งสามารถจับปรากฏการณ์ leverage effect ที่พบได้ทั่วไปในอนุกรมผลตอบแทนทางการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare