Structural Break TGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks)
Structural Break TGARCH เป็นการขยายแบบจำลอง Threshold GARCH (GJR-GARCH) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องและถาวรในกระบวนการความผันผวน โดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรวมเข้าไว้ด้วยกัน — ไม่ว่าจะในรูปของค่าตัดขวางเฉพาะช่วง (intercepts) หรือตัวแปรหุ่น (dummy variables) — แบบจำลองนี้จะแยกความคงทนของความผันผวนที่แท้จริงออกจากความคงทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ไม่ถูกพิจารณา และยังคงรักษาผลกระทบจากคาน (leverage effect) ที่ไม่สมมาตร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของข้อมูลผลตอบแทนตราสารทุนและการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare