Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลอง SARIMA — การถดถอยเข้าหาตัวเองแบบบูรณาการเคลื่อนที่เฉลี่ยตามฤดูกาล (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)
SARIMA เป็นการขยายแบบจำลอง ARIMA โดยเพิ่มตัวดำเนินการถดถอยเข้าหาตัวเองและเคลื่อนที่เฉลี่ยตามฤดูกาล เพื่อจับรูปแบบที่เกิดซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น วัฏจักรรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แบบจำลองนี้มีชื่อว่า SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s และเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาตามฤดูกาลแบบตัวแปรเดียวในสาขาวิชาเศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ และสถิติทางการ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
แหล่งอ้างอิง
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)แบบจำลอง ARIMA แบบเบย์ (Bayesian ARIMA Model)แบบจำลอง Bayesian SARIMAแบบจำลองฟูเรียร์ ARIMAโมเดล Fourier SARIMAแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)แบบจำลอง Nonlinear SARIMAแบบจำลอง Panel SARIMAโมเดล ARIMA ที่ทนทานโมเดล Robust SARIMAแบบจำลอง SARIMA การแตกหักเชิงโครงสร้างแบบจำลอง SARIMA ที่พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา (TVP-SARIMA)