Frees Cross-Sectional Dependence Test for Panel Data
การทดสอบ Frees test ซึ่งนำเสนอโดย Edward Frees ในปี 1995 เป็นกระบวนการวินิจฉัยแบบนอนพาราเมตริกสำหรับการตรวจจับความสัมพันธ์ตามภาคตัดขวาง (cross-sectional dependence) ในข้อมูลพาเนล (panel data) การทดสอบนี้ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่ N (จำนวนหน่วย) มีขนาดใหญ่และ T (ช่วงเวลา) มีขนาดปานกลาง ทำให้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการใช้แบบจำลองการถดถอยพาเนลที่ตั้งสมมติฐานว่าไม่มีความสัมพันธ์ตามภาคตัดขวาง นักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนักสังคมศาสตร์ใช้การทดสอบนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าหน่วยต่างๆ ในพาเนลมีปัจจัยร่วม (common shocks) หรือความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ (spatial linkages) หรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Standard Errors แบบ Driscoll-Kraayเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare