Nonlinear Generalized Least Squares (NGLS)
Nonlinear Generalized Least Squares (NGLS) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ Generalized Least Squares (GLS) แบบคลาสสิกไปยังแบบจำลองการถดถอยที่ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยไม่เป็นเชิงเส้นตามพารามิเตอร์ โดยจะพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่ไม่ใช่ทรงกลม (non-spherical errors) เช่น ความแปรปรวนต่างกัน (heteroscedasticity) หรือสหสัมพันธ์ (autocorrelation) ด้วยการถ่วงน้ำหนักเบื้องต้นของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อนที่ประมาณค่าได้ ซึ่งจะให้ค่าประมาณที่สอดคล้อง (consistent) และมีประสิทธิภาพเชิงเส้นกำกับ (asymptotically efficient)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน (Seemingly Unrelated Regressions - SUR)เศรษฐมิติ↔ compare