Standard Errors แบบ Driscoll-Kraay
Standard errors แบบ Driscoll-Kraay เป็นตัวประมาณค่าความแปรปรวนร่วม (covariance estimator) แบบนอนพาราเมตริก ที่มีความคงทนต่อความแปรปรวนต่างกัน (heteroskedasticity) และความสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) (HAC) สำหรับชุดข้อมูลพาเนลทั้งแบบสมดุลและไม่สมดุล วิธีการนี้ถูกนำเสนอโดย Driscoll และ Kraay ในปี 1998 เพื่อแก้ไขการอนุมาน (inference) เมื่อเศษเหลือ (residuals) แสดงความสัมพันธ์ตามภาคตัดขวาง (cross-sectional dependence) ความสัมพันธ์ในตัวเองตามอนุกรมเวลา (serial autocorrelation) และความแปรปรวนต่างกันพร้อมกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในพาเนลเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงินระหว่างประเทศที่หน่วยต่างๆ เช่น ประเทศหรืออุตสาหกรรม มีการรับรู้ร่วมกันจากปัจจัยภายนอก (common shocks).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC Standard Errorsเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare