แบบจำลองข้อมูลแผงพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลองข้อมูลแผงพลวัต (dynamic panel data model) ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural break) เป็นการขยายกรอบการทำงานของข้อมูลแผงพลวัตมาตรฐาน โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficients) หรือพารามิเตอร์อัตถอย (autoregressive parameter) เปลี่ยนแปลง ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบแน่ชัดหนึ่งจุดหรือมากกว่านั้น เป็นการรวมการประมาณค่าข้อมูลแผงพลวัตโดยใช้ GMM เข้ากับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่มีระบอบ (regime) ที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันก็ควบคุมความแตกต่างเฉพาะตัวที่สังเกตไม่ได้ (unobserved individual heterogeneity) และภาวะการณ์ที่ตัวแปรตามขึ้นกับตัวเองในอดีต (endogeneity of the lagged dependent variable) ได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพาเนลที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare