การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-Hurlin
การทดสอบ Dumitrescu-Hurlin (DH) ซึ่งนำเสนอโดย Elena-Ivona Dumitrescu และ Christophe Hurlin ในบทความ Economic Modelling ปี 2012 ของพวกเขา ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ในชุดข้อมูลพาเนลที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน แตกต่างจากแนวทางความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลมาตรฐาน การทดสอบนี้อนุญาตให้แต่ละหน่วยภาคตัดขวางมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับมาโครพาเนลของประเทศ บริษัท หรือภูมิภาคที่ไม่สามารถสันนิษฐานความเหมือนกันได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger Causalityเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare