การทดสอบสห integración แบบอาศัยส่วนเหลือ Phillips-Ouliaris
การทดสอบ Phillips-Ouliaris ซึ่งนำเสนอโดย Phillips และ Ouliaris ในบทความ Econometrica ปี 1990 เป็นกระบวนการแบบนอนพาราเมตริกที่อาศัยส่วนเหลือเพื่อทดสอบสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของการไม่มีสห integración ระหว่างชุดของอนุกรมเวลาที่รวมตัวกัน (integrated) I(1) การทดสอบนี้ทำการแก้ไขส่วนเหลือจากการถดถอยสห integración ด้วยวิธี OLS เพื่อจัดการกับสหสัมพันธ์เชิงอนุกรม (serial correlation) และภาวะนอกกลุ่ม (endogeneity) โดยใช้ตัวประมาณค่าความแปรปรวนระยะยาวแบบเคอร์เนล (kernel-based long-run variance estimators) ทำให้ได้สถิติสองค่า คือ Z_alpha (อัตราส่วนความแปรปรวน) และ Z_t (สัมประสิทธิ์ที่ถูกปรับมาตรฐาน) ซึ่งมีการแจกแจงแบบเข้าใกล้ (asymptotic distributions) ที่ถูกจัดทำตารางไว้โดยเฉพาะสำหรับระบบที่มีตัวแปรสุ่มหลายตัว
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare