TAR / SETAR: การถดถอยอัตโนมัติแบบมีเกณฑ์สำหรับอนุกรมเวลาที่มีการเปลี่ยนระบอบ
TAR และ SETAR เป็นแบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้นที่ Howell Tong (1990) นำเสนอ ซึ่งทำให้อนุกรมเวลาสามารถมีพลวัตเชิงเส้นที่แตกต่างกันในแต่ละระบอบ โดยถูกแบ่งแยกด้วยค่าเกณฑ์ (threshold values) หนึ่งค่าหรือมากกว่า SETAR เป็นรูปแบบที่กระตุ้นตัวเอง (self-exciting variant) โดยที่ตัวแปรเกณฑ์คือค่าล้าหลังของอนุกรมนั้นเอง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัฏจักร การปรับตัวแบบไม่สมมาตร และพฤติกรรมวัฏจักรจำกัดที่สังเกตได้ในข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยแบบมีธรณีประตูเศรษฐมิติ↔ compare