ฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (Impulse Response Function - IRF)
ฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (IRF) จะติดตามการตอบสนองแบบพลวัตของแต่ละตัวแปรในระบบ Vector Autoregression (VAR) ต่อแรงกระตุ้นหนึ่งหน่วยในหนึ่งในพจน์ความคลาดเคลื่อนของระบบ ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ที่ผู้ใช้กำหนด เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหลังจากการประมาณค่า VAR และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน และการเงิน เพื่อวัดปริมาณว่าแรงกระตุ้นแพร่กระจายผ่านระบบอนุกรมเวลาที่เชื่อมโยงกันอย่างไร
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การแยกส่วนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (FEVD)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์อัตถารวมเชิงโครงสร้าง (Structural Vector Autoregression: SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare