Panel VARX
Panel VARX เป็นการขยายแบบจำลองเวกเตอร์อัตถารีเกรสชัน (vector autoregression) ไปสู่ข้อมูลพาเนลที่มีความแตกต่างกันและมีตัวแปรภายนอก (exogenous variables) ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองตัวแปรภายใน (endogenous variables) หลายตัวพร้อมกับปัจจัยภายนอกที่สังเกตได้ในหลายหน่วยไปพร้อมกัน Holtz-Eakin et al. (1988) เป็นผู้ริเริ่ม และ Canova and Ciccarelli (2013) ได้พัฒนาต่อยอด โดย Panel VARX สามารถจับความสัมพันธ์เชิงพลวัตภายในแต่ละหน่วยในขณะที่อนุญาตให้พารามิเตอร์แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วย กรอบการทำงานนี้มีความสำคัญสำหรับข้อมูลพาเนลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างหน่วยในการตอบสนองต่อปัจจัยกระทบร่วมกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง Global VARเศรษฐมิติ↔ compare
- VAR แบบมีเกณฑ์ (Threshold Panel VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR ที่เสริมด้วยปัจจัยแปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare