แบบจำลอง Global VAR
แบบจำลอง Global VAR (GVAR) เป็นกรอบการสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลายประเทศ (หรือภูมิภาค) ผ่านช่องทางการค้าและการเงิน ทำให้ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งในประเทศหนึ่งสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบโลกได้ แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Pesaran et al. (2004) ซึ่งช่วยแก้ปัญหา curse of dimensionality ในแบบจำลอง VAR ระหว่างประเทศ โดยการประมาณค่า VAR เฉพาะประเทศโดยมีเงื่อนไขกับตัวแปรต่างประเทศ จากนั้นจึงแก้ระบบที่เชื่อมโยงทุกประเทศเข้าด้วยกัน แนวทางนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบข้ามประเทศทั่วโลกและการประสานงานนโยบายระหว่างประเทศ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXเศรษฐมิติ↔ compare
- VAR แบบมีเกณฑ์ (Threshold Panel VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR ที่เสริมด้วยปัจจัยแปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare