Regression model
แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)
แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM) เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรสำหรับอนุกรมที่ผ่านการร่วมสมาน (cointegrated) ซึ่งจับทั้งพลวัตระยะสั้นและความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวของอนุกรมเหล่านั้น แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Engle และ Granger ในปี 1987 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดการร่วมสมานและแก้ไขข้อผิดพลาด
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare