การทดสอบรากหน่วยแบบจุดที่เหมาะสมที่สุดของ ERS (ERS Point-Optimal Unit-Root Test)

การทดสอบแบบจุดที่เหมาะสมที่สุดของ Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) ซึ่งนำเสนอในบทความสำคัญปี 1996 ในวารสาร Econometrica เป็นกระบวนการแบบพาราเมตริกที่มีประสิทธิภาพเกือบสมบูรณ์สำหรับการทดสอบว่าอนุกรมเวลาเอกพันธุ์มีรากหน่วยหรือไม่ โดยการใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (GLS) ที่ค่าใกล้เคียงกับหนึ่งก่อน จากนั้นจึงคำนวณสถิติทดสอบประเภทอัตราส่วนความควรจะเป็น (likelihood-ratio-type statistic) การทดสอบนี้จะบรรลุอำนาจการทดสอบ (power) ที่ใกล้เคียงกับขอบเขตอำนาจการทดสอบแบบเกาส์เซียน (Gaussian power envelope) ทำให้เป็นการทดสอบรากหน่วยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชุดหนึ่งที่มีให้สำหรับนักเศรษฐมิติประยุกต์