Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)
แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟอันดับ p — AR(p) — แสดงค่าปัจจุบันของอนุกรมเวลาเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าที่สังเกตได้ล่าสุด p ค่าในอดีตของอนุกรมนั้นเอง บวกกับค่าความคลาดเคลื่อนแบบไวท์นอยส์ (white-noise error) แบบจำลองนี้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของตระกูลแบบจำลองอนุกรมเวลาของ Box-Jenkins และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์อนุกรมเศรษฐกิจและการเงินที่มีลักษณะคงที่ (stationary)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
แหล่งอ้างอิง
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)แบบจำลอง Autoregressive (AR) แบบเบย์ (Bayesian AR Model)แบบจำลองอนุกรมเวลาถดถอยอัตโนมัติแบบฟูเรียร์ (Fourier AR Model)แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)แบบจำลองออโตริเกรสซีฟไม่เชิงเส้น (Nonlinear Autoregressive - NAR)แบบจำลอง AR ที่ทนทาน (Robust AR Model)แบบจำลอง SARIMAแบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง