การทดสอบรากหน่วยแบบ Lumsdaine-Papell ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างสองจุด
การทดสอบ Lumsdaine-Papell ซึ่งพัฒนาโดย Robin Lumsdaine และ David Papell ในปี 1997 เป็นการขยายการทดสอบรากหน่วยแบบ Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนเดียว เพื่ออนุญาตให้มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างพร้อมกันสองจุดในค่าตัดแกน (intercept) และ/หรือแนวโน้มเชิงเส้น (linear trend) ของอนุกรมเวลา การทดสอบนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน เมื่อข้อมูลมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่สำคัญสองครั้ง — เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือสงคราม — และนักวิจัยต้องการตรวจสอบว่าอนุกรมดังกล่าวยังคงเป็นอันดับหนึ่งของการรวมตัว (integrated of order one) หรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- Lee-Strazicich Testเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ compare