แบบจำลอง VAR พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)
TVP-VAR เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาแบบ Bayesian multivariate ที่ทั้งสัมประสิทธิ์ VAR และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ shock ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในลักษณะ random walks แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Primiceri (2005) เพื่อศึกษาการส่งผ่านนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการเปลี่ยนระบอบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ล่วงหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อใด ทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐศาสตร์มหภาค การเงิน และสถานการณ์ใดๆ ที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอาจไม่คงที่ตลอดเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองเวกเตอร์อัตถารวมเชิงโครงสร้าง (Structural Vector Autoregression: SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare