ตัวกรองแบนด์พาส Baxter-King
ตัวกรองแบนด์พาส Baxter-King (BK) ซึ่งพัฒนาโดย Marianne Baxter และ Robert King ในปี 1999 เป็นตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นสมมาตรที่ออกแบบมาเพื่อแยกความผันผวนตามวัฏจักรในอนุกรมเวลาเศรษฐกิจมหภาคที่อยู่ในช่วงความถี่ที่กำหนด ตัวกรองนี้จะกำจัดทั้งแนวโน้มความถี่ต่ำมากและสัญญาณรบกวนความถี่สูงมาก โดยคงไว้เฉพาะองค์ประกอบวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปคือการแกว่งที่มีคาบตั้งแต่หกถึงสามสิบสองไตรมาสสำหรับข้อมูลรายไตรมาส
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การแปลงฟูเรียร์และการวิเคราะห์สเปกตรัม (FFT)การประมวลผลสัญญาณ↔ compare
- HP Filterเศรษฐมิติ↔ compare
- การแยกส่วนประกอบ STL: การแยกส่วนประกอบตามฤดูกาลและแนวโน้มโดยใช้ Loessเศรษฐมิติ↔ compare