แบบจำลองผลกระทบสุ่ม (Random Effects Panel Model)
แบบจำลองผลกระทบสุ่มเป็นตัวประมาณค่าข้อมูลแบบพาเนล (panel data) ที่อธิบายผลลัพธ์โดยใช้ทั้งความแปรปรวนภายในหน่วย (within-unit) และระหว่างหน่วย (between-unit) โดยถือว่าความแตกต่างเฉพาะของแต่ละหน่วยที่ไม่สามารถสังเกตได้เป็นพจน์สุ่มที่กระจายตัวแบบปกติ (normally distributed) แทนที่จะเป็นพารามิเตอร์คงที่ ความถูกต้องของแบบจำลองนี้ประเมินได้ด้วยการทดสอบข้อกำหนดของ Hausman (1978) และได้รับการพัฒนาในตำรามาตรฐาน เช่น Econometric Analysis of Panel Data ของ Baltagi
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)เศรษฐมิติ↔ compare
- Hierarchical Linear Modelingสถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- Ordinary Least Squares แบบพูลสำหรับข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare