แบบจำลองฟูเรียร์ ARCH
แบบจำลองฟูเรียร์ ARCH (Fourier ARCH model) เป็นการขยายกรอบการทำงานของแบบจำลอง ARCH แบบดั้งเดิม โดยการรวมเทอมตรีโกณมิติ (ฟูเรียร์) เข้าไปในสมการความแปรปรวนมีเงื่อนไข (conditional variance equation) ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถจับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตความผันผวนที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่ต้องสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ฉับพลัน ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอนุกรมเวลาทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีความยาว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ค่อยๆ พัฒนาไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fourier GARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH)เศรษฐมิติ↔ compare