ค่าสัมประสิทธิ์เงินเฟ้อความแปรปรวน (Variance Inflation Factor - VIF)
ค่าสัมประสิทธิ์เงินเฟ้อความแปรปรวน (VIF) เป็นสถิติทดสอบเชิงปริมาณที่เสนอโดย Donald Marquardt (1970) เพื่อวัดว่าความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ประมาณค่าได้เพิ่มขึ้นเท่าใด เนื่องจากการพึ่งพาเชิงเส้น—ภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร (multicollinearity)—ระหว่างตัวแปรทำนายในแบบจำลองกำลังสองน้อยที่สุด (ordinary least squares model) โดยทั่วไปจะนำไปใช้ในเศรษฐมิติ สังคมศาสตร์ และการวิจัยทางการแพทย์ เมื่อนักวิเคราะห์สงสัยว่าตัวแปรอิสระสองตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพียงพอที่จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้ไม่เสถียร
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ดัชนีสภาพ (Condition Index)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- Ridge Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare