Regression model
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)
กำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (Ordinary Least Squares) เป็นวิธีการถดถอยเชิงเส้นแบบดั้งเดิมที่อธิบายผลลัพธ์ต่อเนื่องในรูปของการรวมเชิงเส้นของตัวพยากรณ์ โดยประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการลดผลรวมกำลังสองของส่วนเหลือให้เหลือน้อยที่สุด และภายใต้ข้อสมมติฐานของเกาส์-มาร์คอฟ ค่าประมาณเหล่านี้จะเป็นตัวประมาณเชิงเส้นไม่เอนเอียงที่ดีที่สุด (BLUE)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
แหล่งอ้างอิง
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare
- การถดถอยโลจิสติกสถิติการวิจัย↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- Ridge Regressionการเรียนรู้ของเครื่อง↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)การทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวนการทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)ARFIMA Modelแบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)การถดถอยเชิงเส้นแบบเบย์การถดถอยเชิงเส้นพหุแบบเบย์ (Bayesian Multiple Linear Regression)Bayesian OLS (การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบเบย์เซียน)แบบจำลองเบย์เซียนสำหรับผลกระทบสุ่มการถดถอยแบบเบย์ (Bayesian Regression)Bayesian Robust Regressionการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยวแบบเบย์Bayesian Vector Autoregression (BVAR)การถดถอยแบบเบตาแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanการบูตสแตรปแบบบล็อก (แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่)การวิเคราะห์จุดแตกหักการทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับการทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันแบบจำลองการกำหนดราคาตราสารทุน (Capital Asset Pricing Model - CAPM)ขั้นตอนวิธีค้นหาความเป็นเหตุเป็นผล (PC, FCI, LiNGAM)การวิเคราะห์การถ่ายทอดเหตุผลเชิงสาเหตุ (ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมตามธรรมชาติ)ตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่คำนวณได้ (Computable General Equilibrium - CGE)การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบทนทานต่อกลุ่มดัชนีสภาพ (Condition Index)การวิเคราะห์กระบวนการแบบมีเงื่อนไข (การส่งผ่านแบบมีเงื่อนไข)การพยากรณ์แบบคอนฟอร์มอลสำหรับอนุกรมเวลาวิธีของครอสตันสำหรับอุปสงค์ที่ไม่ต่อเนื่องDifference-in-Differences (DiD)การออกแบบผลต่างของผลต่าง (Difference-in-Discontinuities Design)การประมาณค่าแบบทนทานสองเท่า (AIPW)การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองตัวประมาณค่า Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)การถดถอยแบบ Elastic Netการศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)แบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)FAVARแบบจำลองผลคงที่แบบจำลองผลคงที่ของข้อมูลพาเนลตัวประมาณค่า Fully Modified OLS (FMOLS)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Gamma Regression (GLM)แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)Generalized Linear Model (GLM)Geographically Weighted Regression (GWR)แบบจำลองความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ทั่วโลก (Global Spatial Error Model - SEM)การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)แบบจำลองการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของ Heckman (Heckit / Tobit Type II)Heteroscedasticity-Robust Standard Errorsแบบจำลองเชิงเส้นลำดับชั้น (HLM)การถดถอยแบบฮิวเบอร์ (Huber Regression)แบบจำลอง Hurdle สำหรับข้อมูลการนับการวินิจฉัยอิทธิพล (ระยะห่างของคุ้ก, DFFITS, Leverage)แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขัดจังหวะ (Interrupted Time Series - ITS)การสุ่มตัวอย่างแบบแจ็คไนฟ์ (Jackknife Resampling)การประมาณค่าด้วยครีจิง (Kriging Spatial Interpolation)การถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุดของมัธยฐาน (LMS)การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)M-Estimators (การถดถอยที่แข็งแกร่ง)การประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์มัธยฐาน (MAD)แบบจำลองมาร์คอฟสลับระบอบ (MS-AR / MS-VAR)Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR)การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)การวิเคราะห์การกลั่นกรอง (Interaction Analysis)การถดถอยโลจิสติกส์หลายตัวแปร (Multinomial Logistic Regression)Multivariate Regressionแบบจำลองนัยถดถอยแบบอัตโนมัติแบบไม่เชิงเส้น (NARDL)การถดถอยแบบทวินามเชิงลบNewey-West HAC Standard Errorsแบบจำลอง Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)Nonlinear Weighted Least Squares (NWLS)การถดถอยควอนไทล์ (รูปแบบนอนพาราเมตริก)การถดถอยโลจิสติกอันดับ (Ordered Logit/Probit)การถดถอยโลจิสติกส์อันดับการถดถอยโลจิสติกส์อันดับ (แบบจำลองอัตราต่อรองแปรผัน)การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel DataPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสำหรับข้อมูลพาเนลPanel Vector Autoregression (Panel VAR)การถดถอยพัวซงและทวินามเชิงลบการถดถอยพหุนามOrdinary Least Squares แบบพูลสำหรับข้อมูลพาเนลปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลักแบบจำลองโพรบิต (Probit Regression Model)Prophetการถดถอยควอนไทล์การทดสอบ Ramsey RESET สำหรับรูปแบบเชิงฟังก์ชันแบบจำลองผลกระทบสุ่มสำหรับข้อมูลแบบพาเนลแบบจำลองผลกระทบสุ่ม (Random Effects Panel Model)การอนุมานแบบสุ่มที่แน่นอนของฟิชเชอร์การถดถอยแบบ RANSACแบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงินการออกแบบการถดถอยแบบไม่ต่อเนื่อง (Regression Discontinuity Design - RDD)การออกแบบการถดถอยแบบช่วงคะแนน (Regression Discontinuity Design - RDD)การออกแบบการถดถอยแบบหักมุม (Regression Kink Design - RKD)Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)สหสัมพันธ์แบบทนทาน (Spearman, Kendall และ Biweight)การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)การทดสอบความจำเพาะของฮาสแมนแบบทนทานการถดถอยโลจิสติกแบบทนทานแบบจำลองเชิงเส้นแบบผสมที่ทนทานการถดถอยเชิงเส้นพหุแบบทนทานแบบจำลอง Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL)OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)การถดถอยควอนไทล์แบบทนทานการถดถอยแบบทนทานการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายแบบทนทานการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบทนทานRobust WLSS-Estimator สำหรับการถดถอยที่ทนทานการถดถอยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน (Seemingly Unrelated Regressions - SUR)แบบจำลอง Spatial Durbin (SDM)แบบจำลองความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่ (SEM)Spatial Lag Modelแบบจำลองปริภูมิข้อมูลแผง (FE/RE)การถดถอยเชิงพื้นที่ (แบบจำลอง Spatial Lag และ Spatial Error)แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)การวิเคราะห์ชายแดนสโตแคสติก (SFA)Structural Break OLSSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senวิธีเทตา (The Theta Method)การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดสามขั้นตอน (3SLS)การถดถอยแบบมีธรณีประตูวิธีกำลังสองน้อยที่สุดของพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา (TVP-OLS)แบบจำลองการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ของโทบิตตัวแปรเครื่องมือผ่านวิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (IV/2SLS)การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)ค่าสัมประสิทธิ์เงินเฟ้อความแปรปรวน (Variance Inflation Factor - VIF)แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)การถดถอยแบบแข็งแกร่งด้วย W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)Wild Bootstrap สำหรับการอนุมานการถดถอย