Panel DF-GLS
Panel DF-GLS เป็นการขยายการทดสอบรากหน่วย (unit-root test) แบบ GLS ของ Elliott, Rothenberg, และ Stock (1996) ไปยังข้อมูลแบบพาเนล (panel data) โดยการรวมข้อมูลภาคตัดขวาง (cross-sectional) และข้อมูลอนุกรมเวลา (time-series) เพื่อทดสอบว่าตัวแปรมีรากหน่วยหรือไม่ การทดสอบนี้ถูกนำเสนอโดย Hadri และคณะ (2005) มีกำลังการทดสอบ (power) สูงกว่าการทดสอบรากหน่วยแบบพาเนลมาตรฐาน (IPS, LLC) เนื่องจากใช้วิธีการขจัดแนวโน้มด้วย GLS (GLS detrending) การทดสอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะอนุกรมเวลาคงที่ (stationarity) ก่อนที่จะทำการประมาณแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสหานุพันธ์ (cointegration) หรือแบบจำลองพาเนลเชิงพลวัต (dynamic panel models).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) ของ Makiเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel KSSเศรษฐมิติ↔ compare