การทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้าง
การทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron (PP) แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้างเป็นการขยายกรอบการทำงานของ PP แบบดั้งเดิม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระดับหรือแนวโน้มของอนุกรมเวลาแบบไม่ต่อเนื่องตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไป ด้วยการระบุวันที่เกิดจุดเปลี่ยนทั้งแบบภายใน (endogenously) หรือภายนอก (exogenously) และควบคุมผลกระทบจากจุดเปลี่ยนเหล่านั้น การทดสอบนี้จะทดสอบสมมติฐานหลักของยูนิตรูทเทียบกับทางเลือกที่เป็นแนวโน้มคงที่ (trend-stationary) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ จึงช่วยหลีกเลี่ยงการยอมรับภาวะไม่นิ่งปลอม (spurious acceptance of non-stationarity) ที่เกิดจากการละเลยจุดเปลี่ยน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test