โฟริเยร์ EGARCH: การสร้างแบบจำลองความผันผวนด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่น
โฟริเยร์ EGARCH ขยายแบบจำลอง Exponential GARCH ของเนลสัน (1991) โดยการฝังพจน์ตรีโกณมิติโฟริเยร์ในสมการความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในระดับความแปรปรวนที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ช่วยให้แบบจำลองสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในความผันผวนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเวลาหรือจำนวนของการเปลี่ยนแปลง.
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)เศรษฐมิติ↔ compare