Kónya Bootstrap Panel Granger Causality
วิธีนี้ซึ่งพัฒนาโดย László Kónya ในปี 2006 เป็นการทดสอบ Granger causality ในกลุ่มข้อมูลแบบ panel ที่มีความแตกต่างกัน (heterogeneous panels) โดยประมาณค่าระบบสมการ Seemingly Unrelated Regressions (SUR) และคำนวณค่าวิกฤต (critical values) เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศผ่านกระบวนการ bootstrapping ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบแบบรวมกลุ่ม (pooled panel tests) วิธีนี้ให้ผลการตัดสิน causality แยกสำหรับแต่ละหน่วย (cross-section) ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เมื่อคาดว่าหน่วยของ panel มีพฤติกรรมแตกต่างกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Kónya Bootstrap Panel Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/konya-bootstrap-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบพาเนลของ Dumitrescu-Hurlinเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Pesaran CD: การวินิจฉัยความเป็นอิสระของภาคตัดขวางสำหรับข้อมูลพาเนลเศรษฐมิติ↔ compare