Regression model
แบบจำลอง STAR (Smooth Transition Autoregressive Model)
แบบจำลอง STAR เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาแบบไม่เชิงเส้น ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบงานของ Teräsvirta ในปี 1994 โดยยอมให้พลวัตของข้อมูลเคลื่อนที่ระหว่างสองสภาวะ (regimes) ได้อย่างราบรื่น แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แบบจำลองแบบโลจิสติก (LSTAR) สามารถจับลักษณะวัฏจักรธุรกิจที่ไม่สมมาตรได้ และแบบจำลองแบบเอกซ์โพเนนเชียล (ESTAR) สามารถจับค่าเบี่ยงเบนของภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA Modelเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare