Structural Break OLS
Structural Break OLS เป็นการขยายแนวคิด Ordinary Least Squares (OLS) เพื่อให้สัมประสิทธิ์การถดถอยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ณ จุดเปลี่ยน (breakpoint) หนึ่งจุดหรือมากกว่านั้นตามช่วงเวลาหรือตามระบอบ (regime) แทนที่จะบังคับใช้เวกเตอร์สัมประสิทธิ์เดียวตลอดทั้งกลุ่มตัวอย่าง โมเดลจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และประมาณค่าการถดถอย OLS แยกต่างหากภายในแต่ละส่วน ทำให้เหมาะสมเมื่อมีความสงสัยว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ หรือเหตุการณ์เชิงโครงสร้างอื่นๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Break GLSเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare