ตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-Bond
ตัวประมาณค่า GMM แบบ Robust Arellano-Bond ใช้แนวทาง GMM แบบผลต่างอันดับแรก (first-difference GMM) กับข้อมูลแผงแบบพลวัต (dynamic panel data) พร้อมกับการคำนวณค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ที่สอดคล้องกับความแปรปรวนต่างกันและความสัมพันธ์ในตัวเอง (heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent หรือ robust) การผสมผสานนี้จัดการกับความเอนเอียงแบบ Nickell ที่เกิดจากตัวแปรตามที่ล่าช้า (lagged dependent variables) และให้การอนุมานที่น่าเชื่อถือไปพร้อมกันเมื่อความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยหรือแต่ละช่วงเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบแผง (Panel Fixed Effects Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare