การถดถอยร่วมแบบไม่เชิงเส้นของ Engle-Granger
การถดถอยร่วมแบบไม่เชิงเส้นของ Engle-Granger เป็นการขยายขั้นตอนมาตรฐานแบบสองขั้นตอนของ Engle-Granger เพื่อตรวจหาดุลยภาพระยะยาวที่การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพนั้นไม่เป็นเชิงเส้น เช่น เร็วกว่าเมื่ออยู่เหนือเกณฑ์ที่กำหนด หรือถูกควบคุมโดยกลไกการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น วิธีนี้มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในเศรษฐศาสตร์การเงิน การทดสอบความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ และการวิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare