การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ของ Dolado-Lütkepohl
การทดสอบ DL (Dolado-Lütkepohl) ซึ่งนำเสนอโดย Dolado และ Lütkepohl (1996) เป็นกระบวนการปรับปรุงของ Wald สำหรับการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Granger ในระบบเวกเตอร์อัตถอย (VAR) ที่ตัวแปรอาจมีการรวมตัว (integrated) หรือมีการร่วมรวมตัว (cointegrated) โดยการปรับ VAR ที่มีอันดับสูงกว่าที่จำเป็นเล็กน้อย และจำกัดสถิติ Wald ไว้ที่บล็อกอันดับแรก p การทดสอบจะคืนค่าการแจกแจงลิมิตแบบไค-สแควร์มาตรฐานโดยไม่ต้องมีการทดสอบก่อนสำหรับการร่วมรวมตัวหรือการแปลงเป็นรูปแบบการแก้ไขข้อผิดพลาด
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamoto Grangerเศรษฐมิติ↔ compare