โมเดล EGARCH แบบทนทาน
โมเดล EGARCH แบบทนทาน (Robust EGARCH) เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโมเดล Exponential GARCH (EGARCH) ของ Nelson (1991) โดยการแทนที่วิธีการประมาณค่าแบบ Quasi-Maximum Likelihood (QMLE) มาตรฐานด้วยกระบวนการที่ทนทานต่อค่าผิดปกติ (outlier-resistant procedures) ซึ่งโดยทั่วไปคือการประมาณค่าแบบมีอิทธิพลจำกัด (bounded-influence estimation) หรือ M-estimation เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีค่าสุดโต่งเพียงเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลจะไม่ส่งผลบิดเบือนต่อพลวัตความผันผวนที่ประมาณค่าได้ หรือปรากฏการณ์ leverage effect
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-egarch
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH ที่ทนทาน (Robust GARCH Model)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- Robust TGARCHเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ