การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)
วิธีการสองขั้นตอนของ Engle-Granger ใช้ทดสอบว่าอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่ (non-stationary) ลำดับที่ I(1) สองชุดขึ้นไป มีแนวโน้มสุ่มร่วมกันหรือไม่ กล่าวคือ การรวมกันเชิงเส้นของอนุกรมเหล่านั้นคงที่หรือไม่ หากยืนยันการสหสัมพันธ์ร่วมได้ ก็สามารถประมาณแบบจำลองการปรับแก้ข้อผิดพลาด (error-correction model: ECM) เพื่อจับทั้งพลวัตระยะสั้นและการปรับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
+7 เพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/engle-granger-cointegration-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ