แบบจำลอง Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)
Panel NARDL เป็นการขยายกรอบการทำงาน NARDL แบบอนุกรมเวลาของ Shin, Yu และ Greenwood-Nimmo (2014) ไปสู่การตั้งค่าข้อมูลแบบพาเนล ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจจับความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรทั้งในระยะยาวและระยะสั้นระหว่างตัวแปรต่างๆ ในหลายภาคตัดขวางพร้อมกัน โดยการแยกตัวแปรอิสระออกเป็นผลรวมย่อยสะสมเชิงบวกและเชิงลบ แบบจำลองจะทดสอบว่าการเพิ่มขึ้นและการลดลงของตัวแปรอธิบายมีผลกระทบต่อผลลัพธ์แตกต่างกันหรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare