Nonlinear Arellano-Bond GMM for Dynamic Panel Data
Nonlinear Arellano-Bond GMM เป็นการขยายกรอบคิดของ Arellano-Bond difference-GMM แบบดั้งเดิม ไปยังแบบจำลองพาเนล (panel models) ที่ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยมีเงื่อนไข (conditional mean function) ไม่เป็นเชิงเส้นตามพารามิเตอร์หรือตัวแปร โดยใช้อินสตรูเมนต์ (instruments) ที่เป็นค่าระดับ (levels) ที่ล่าช้าไป (lagged levels) หลังจากทำการหาผลต่าง (first-differencing) เพื่อขจัดผลกระทบของค่าคงที่เฉพาะบุคคล (individual fixed effects) ซึ่งให้ค่าประมาณที่สอดคล้องกัน (consistent estimates) ในพาเนลแบบพลวัต (dynamic panels) ที่มีขนาดเล็ก (short dynamic panels) และมีการระบุรูปแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น (nonlinear specifications) เช่น แบบจำลองนับ (count models) แบบจำลองระยะเวลา (duration models) หรือแบบจำลองการคูณ (multiplicative models).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →