การทดสอบสห integración ของ Gregory-Hansen พร้อมการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การทดสอบ Gregory-Hansen ซึ่งนำเสนอโดย Allan Gregory และ Bruce Hansen ในปี 1996 เป็นการขยายกรอบการทดสอบสห integración แบบ Engle-Granger มาตรฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัดเพียงครั้งเดียวในความสัมพันธ์ของการสห integración การทดสอบนี้ออกแบบมาสำหรับนักวิจัยที่สงสัยว่าความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรที่มีการรวมตัวกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของข้อมูลตัวอย่าง และต้องการทดสอบสห integración โดยไม่ต้องกำหนดวันที่เปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของ Hatemi-J ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสองช่วงเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ compare