Panel Smooth Transition Regression
แบบจำลอง Panel Smooth Transition Regression (PSTR) สามารถจำลองความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลพาเนล โดยที่สัมประสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น (แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน) ระหว่างสภาวะต่างๆ เมื่อตัวแปรเปลี่ยนผ่านข้ามเกณฑ์ที่กำหนด แบบจำลองนี้ถูกนำเสนอโดย Gonzalez et al. (2005) ซึ่งเป็นการขยายแบบจำลอง univariate smooth-transition autoregression (STAR) ไปสู่ข้อมูลพาเนล เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แนวทางนี้มีความสมจริงเมื่อต้นทุนการปรับตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแบบราบรื่น (ไม่ใช่แบบฉับพลัน)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-smooth-transition-regression
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- ผลกระทบแบบตรึงเชิงโต้ตอบเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- VAR แบบมีเกณฑ์ (Threshold Panel VAR)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง VAR ที่เสริมด้วยปัจจัยแปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ