แบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural break ARIMA model) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ ARIMA มาตรฐาน โดยการระบุและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปในระดับ (level) แนวโน้ม (trend) หรือพลวัต (dynamics) ของอนุกรมเวลา แทนที่จะบังคับใช้ชุดพารามิเตอร์ ARIMA ชุดเดียวตลอดทั้งกลุ่มข้อมูล แบบจำลองนี้จะปรับใช้ข้อกำหนด ARIMA ที่แยกจากกันสำหรับแต่ละช่วง (regime) ที่กำหนดโดยวันที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare