แบบจำลองฟูเรียร์ ARIMA
แบบจำลองฟูเรียร์ ARIMA เป็นการเพิ่มพูนข้อกำหนด ARIMA มาตรฐานด้วยพจน์ตรีโกณมิติไซน์และโคไซน์ ทำให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่น ค่อยเป็นค่อยไป และฤดูกาลที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่ยืดหยุ่นได้ โดยไม่ต้องระบุเวลาที่แน่นอนหรือจำนวนการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า แบบจำลองนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเศรษฐมิติประยุกต์และการเงินสำหรับอนุกรมเวลาที่แสดงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-arima-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SARIMAเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ