แบบจำลองผลกระทบสุ่มแบบไม่เชิงเส้น
แบบจำลองผลกระทบสุ่มแบบไม่เชิงเส้นเป็นการขยายการประมาณค่าผลกระทบสุ่มแบบดั้งเดิมไปยังสถานการณ์ที่ตัวแปรผลลัพธ์เป็นแบบทวิภาค (binary), แบบนับ (count-based), ถูกตัดตอน (censored), หรือมีการแจกแจงที่ไม่ต่อเนื่อง (non-continuously distributed) ในหน่วยข้อมูลแบบพาเนล (panel units) แบบจำลองนี้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละหน่วยที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยการปฏิบัติต่อผลกระทบเฉพาะหน่วยเป็นตัวแปรสุ่มที่ดึงมาจากหนึ่งการแจกแจง จากนั้นจึงทำการอินทิเกรต (integrating) ออกไปเพื่อสร้างฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น (likelihood) ที่สามารถหาค่าสูงสุดได้สำหรับพารามิเตอร์เชิงโครงสร้าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองผลคงที่เศรษฐมิติ↔ compare