Asymmetric Power ARCH (APARCH): การสร้างแบบจำลองความผันผวนที่ยืดหยุ่นสำหรับผลตอบแทนทางการเงิน
APARCH ซึ่ง Ding, Granger และ Engle (1993) นำเสนอขณะศึกษาคุณสมบัติความจำระยะยาวของผลตอบแทนตลาดหุ้น เป็นการขยายตระกูล GARCH โดยอนุญาตทั้งการแปลงกำลังของความผันผวนตามเงื่อนไขและการตอบสนองที่ไม่สมมาตรต่อแรงกระตุ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แบบจำลองนี้รวมเอาข้อกำหนดของ ARCH-type ที่รู้จักกันดีอย่างน้อยเจ็ดแบบเป็นกรณีพิเศษ ทำให้เป็นกรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลองความผันผวนในเศรษฐมิติทางการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)เศรษฐมิติ↔ compare